آشنایی با مفاهیم الگوریتمی در تحلیل بازارهای مالی

همه اکسپرت‌ها یکسان نیستند. آنها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند:

1. اکسپرت‌های اجرایی (Execution Algorithms): هدفشان فقط اجرای یک دستور بزرگ بدون جلب توجه بازار است (معمولاً توسط بانک‌ها استفاده می‌شود).
2. آربیتراژ (Arbitrage): شکار اختلاف قیمت‌های جزئی بین دو بروکر یا دو نماد مختلف.
3. دنبال‌کننده روند (Trend Following): رایج‌ترین نوع برای تریدرهای خرد که بر اساس اندیکاتورهایی مثل Moving Average کار می‌کنند.
4. بازگشت به میانگین (Mean Reversion): بر این فرض استوار است که قیمت‌های هیجانی در نهایت به تعادل برمی‌گردند.

قبل از اینکه وارد بحث فنی شویم، باید صادقانه مزایا و معایب را بسنجیم. در آموزش ترید واقعی، پنهان کردن حقایق جایی ندارد.

• حذف کامل احساسات: ربات‌ها نمی‌ترسند، طمع نمی‌کنند و بعد از ضرر “انتقام” نمی‌گیرند. آنها فقط اجرا می‌کنند. بزرگترین دشمن تریدر (روانشناسی خودش) با ربات حذف می‌شود.
• بک‌تست (Backtesting): شما می‌توانید استراتژی خود را روی ۱۰ سال گذشته بازار در عرض چند دقیقه تست کنید. این به شما اعتماد به نفس می‌دهد.
• نظم آهنین: ربات هرگز قوانین ورود یا خروج را فراموش نمی‌کند. اگر استراتژی بگوید خروج در ساعت ۳ صبح، ربات دقیقاً همان موقع خارج می‌شود.
• سرعت و دقت: انسان برای دیدن سیگنال، تحلیل آن و کلیک کردن حداقل به ۱ تا ۳ ثانیه زمان نیاز دارد. ربات این کار را در چند میلی‌ثانیه انجام می‌دهد.

• وابستگی به تکنولوژی: قطعی اینترنت، خرابی سرور یا باگ در کدنویسی می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
• عدم انعطاف‌پذیری: ربات‌ها نمی‌توانند اخبار ناگهانی (مثل جنگ یا زلزله) را تحلیل کنند. اگر بازار به دلیل یک خبر سیاسی سقوط کند، ربات ممکن است همچنان سیگنال خرید تکنیکال بدهد.
• خطر بهینه‌سازی بیش از حد (Over-fitting): این خطرناک‌ترین بخش است که در فصل‌های بعدی به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد. ساختن رباتی که در گذشته عالی بوده اما در آینده کار نمی‌کند.

برای اینکه بتوانید با یک ربات معامله‌گر کار کنید یا حتی یک برنامه‌نویس استخدام کنید، لازم نیست حتماً کدنویس باشید، اما باید “منطق و ساختار کد” را درک کنید. هر اکسپرت در زبان MQL4 یا MQL5 از سه بخش حیاتی تشکیل شده است که مانند مغز، سیستم عصبی و اندام‌های حرکتی عمل می‌کنند.

این بخش شبیه به چک‌لیست خلبان قبل از پرواز است. فقط یک‌بار اجرا می‌شود؛ درست زمانی که شما ربات را روی چارت می‌اندازید یا متاتریدر را باز می‌کنید. در اینجا اکسپرت بررسی می‌کند که:

• آیا موجودی حساب برای حداقل حجم معامله کافی است؟
• آیا این اکسپرت مجوز اجرا روی این جفت ارز خاص (مثلاً طلا) را دارد؟
• تنظیمات اولیه اندیکاتورها چیست؟ (مثلاً محاسبه هندل‌های اندیکاتور MACD).

اگر در این مرحله مشکلی باشد، تابع OnInit کد خطایی برمی‌گرداند و اکسپرت اصلاً شروع به کار نمی‌کند. این اولین لایه دفاعی یک اکسپرت خوب است.

این قلب تپنده و مهم‌ترین بخش اکسپرت است. بازار فارکس با “کندل” حرکت نمی‌کند، بلکه با “تیک” حرکت می‌کند. هر بار که قیمت حتی یک پوینت (Point) تغییر می‌کند (مثلاً از ۱.۱۰۰۰۰ به ۱.۱۰۰۰۱)، سرور بروکر یک پیام یا “تیک” جدید ارسال می‌کند.

تابع OnTick با دریافت هر تیک جدید، کل کدهای استراتژی شما را یک‌بار از بالا به پایین اجرا می‌کند.

تصور کنید یک نگهبان خستگی‌ناپذیر دارید که در هر ثانیه شاید ۱۰ بار از شما می‌پرسد: “آیا الان بخرم؟ آیا الان ببندم؟”. این قدرت پردازش معاملات خودکار است. تمام منطق استراتژی (شرط‌های ورود، مدیریت تریلینگ استاپ، حد سود و ضرر) در این تابع قرار می‌گیرد.

زمانی که شما ربات را از چارت حذف می‌کنید، تایم‌فریم را عوض می‌کنید یا پلتفرم را می‌بندید، این تابع اجرا می‌شود. وظیفه آن پاکسازی است: حذف خطوطی که ربات روی چارت کشیده، آزاد کردن حافظه کامپیوتر و بستن ارتباطات با دیتابیس‌ها.

چون وقتی اکسپرت شما کار نمی‌کند، می‌توانید حدس بزنید مشکل کجاست. اگر همان لحظه اول خطا داد و آیکون ربات غمگین شد، مشکل از OnInit است (شاید لایسنس یا تنظیمات). اگر ربات فعال است اما معامله باز نمی‌کند، مشکل در منطق OnTick است. این دانش، بخشی از استراتژی کدنویسی ذهنی شماست که شما را از یک کاربر ساده به یک “اپراتور اکسپرت” تبدیل می‌کند.

بیایید از تئوری خارج شویم و یک مثال کاملاً عملی را بررسی کنیم. بسیاری از دانشجویان در آموزش ترید یاد گرفته‌اند که “تقاطع دو میانگین متحرک” (Moving Average Crossover) استراتژی پایه و خوبی است. می‌خواهیم مراحل تبدیل این ایده ذهنی به یک ربات دقیق را مرور کنیم.

زبان انسان پر از ابهام است: “وقتی خط قرمز، خط آبی را رو به بالا قطع کرد، بخر.”

اما “قطع کردن” یعنی چه؟ “خط قرمز” دقیقاً چیست؟ کامپیوتر این‌ها را نمی‌فهمد. ما باید آن را ترجمه کنیم:

1. تعریف متغیرها:

• FastMA (سریع) = میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۱۴، اعمال شده بر Close.
• SlowMA (کند) = میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره ۵۰، اعمال شده بر Close.

1. تعریف سیگنال خرید (Long):

• ما به وضعیت دو کندل نیاز داریم: کندل فعلی (که هنوز باز است یا تازه بسته شده - کندل ۱) و کندل قبلی (کندل ۲).
• شرط: در کندل شماره ۲، FastMA < SlowMA باشد (هنوز تقاطع نکرده). و همزمان در کندل شماره ۱، FastMA > SlowMA شده باشد (تقاطع رو به بالا انجام شده).

1. مدیریت ریسک:

• حد ضرر (SL): ۲۰ پیپ پایین‌تر از قیمت ورود یا زیر Low کندل قبلی.
• حد سود (TP): ۴۰ پیپ (ریسک به ریوارد ۱:۲).
• حجم: ۱ درصد از موجودی کل حساب (Money Management).

ربات مثل انسان شعور ندارد. یک اکسپرت حرفه‌ای باید برای سناریوهای زیر کدنویسی شده باشد:

• اسلیپج (Slippage): اگر قیمت لحظه‌ای پرش کرد و ۲۰ پیپ بالاتر رفت، آیا هنوز وارد شود؟ (نیاز به تعریف Max Deviation).
• قطعی اینترنت: اگر معامله باز شد و اینترنت قطع شد، آیا حد ضرر روی سرور ثبت شده است؟ (اکسپرت باید همیشه از دستوراتی استفاده کند که SL و TP را همزمان با سفارش به سرور بفرستد، نه اینکه بعداً آنها را Modify کند).
• گپ بازار: اگر دوشنبه صبح بازار با گپ باز شد و شرط‌ها برقرار بود، آیا وارد شود؟

در این مرحله، برنامه‌نویس این منطق را به کدهای if و else در MQL4 تبدیل می‌کند. اما کار تمام نشده است. تازه به مهم‌ترین بخش، یعنی بک تست استراتژی می‌رسیم که در بخش دوم مقاله به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.

شاید مهم‌ترین ویژگی معاملات الگوریتمی، قابلیت سفر در زمان باشد. بک تست استراتژی یعنی شبیه‌سازی عملکرد اکسپرت روی داده‌های گذشته بازار. اما هشدار جدی: «بک‌تست اشتباه، خطرناک‌تر از نداشتن بک‌تست است.» نتایج فریبنده می‌تواند سرمایه شما را نابود کند.

کیفیت تست شما دقیقاً به اندازه کیفیت داده‌های شماست.

• داده‌های بروکر (Broker Data): معمولاً ناقص هستند و حفره‌های زیادی دارند.
• داده‌های تیک (Tick Data): بهترین نوع داده. شامل تمام تغییرات قیمت در کسری از ثانیه است (واقعی‌ترین حالت ممکن). در آموزش پیشرفته فارکس، همیشه تأکید بر استفاده از داده‌های تیک با کیفیت ۹۹.۹٪ است. اگر اکسپرت شما اسکالپر است، بدون Tick Data تست کردن آن خودکشی است.

این مفهوم حیاتی را با دقت بخوانید. فرض کنید لباسی می‌دوزید که دقیقاً و میلی‌متری اندازه بدن امروز شماست. اگر فردا ناهار زیاد بخورید، دکمه آن پاره می‌شود!

در ترید، اگر پارامترهای اکسپرت (مثلاً دوره RSI یا حد ضرر) را طوری تنظیم کنید که در سال ۲۰۲۲ بیشترین سود را بدهد، شما دچار Overfitting شده‌اید. شما ربات را برای “گذشته” بهینه کرده‌اید، نه برای “رفتار کلی بازار”.

• علائم Overfitting: منحنی سرمایه (Equity Curve) در بک‌تست خطی صاف و صعودی است، اما در بازار زنده (Forward Test) فوراً شروع به ضرر می‌کند.
• راه حل: تست خارج از نمونه (Out-of-Sample Testing). داده‌های ۳ سال را بردارید. اکسپرت را روی ۲ سال اول بهینه کنید و سپس روی ۱ سال باقی‌مانده (که ربات آن را ندیده) تست کنید. اگر نتایج مشابه بود، استراتژی معتبر است.

فقط به “سود خالص” نگاه نکنید. در آموزش ترید حرفه‌ای، ما به این فاکتورها اهمیت می‌دهیم:

1. Drawdown (افت سرمایه): حداکثر درصدی که حساب در بدترین شرایط وارد ضرر شده. اگر اکسپرتی ۱۰۰٪ سود داده اما ۵۰٪ Drawdown داشته، ریسک ورشکستگی بالایی دارد.
2. Profit Factor (فاکتور سود): نسبت سود ناخالص به ضرر ناخالص. عدد زیر ۱.۵ معمولاً قابل قبول نیست.
3. Expected Payoff: میانگین سود در هر معامله. اگر این عدد خیلی کوچک باشد (مثلاً ۱ پیپ)، اسپرد بروکر سود شما را در واقعیت خواهد خورد.

فرض کنید بهترین اکسپرت فارکس جهان را دارید. آن را روی لپ‌تاپ خانگی اجرا می‌کنید. ناگهان برق می‌رود، اینترنت قطع می‌شود یا ویندوز برای آپدیت ریستارت می‌شود. در همین لحظه ربات پوزیشن باز دارد و بازار به سمت ضرر می‌رود. چون سیستم خاموش است، ربات نمی‌تواند حد ضرر را فعال کند یا مدیریت پوزیشن انجام دهد. نتیجه؟ کال مارجین!

برای اجرای معاملات خودکار حرفه‌ای، شما به یک VPS (سرور مجازی خصوصی) نیاز دارید.

• VPS چیست؟ یک کامپیوتر قدرتمند در دیتاسنترهای نزدیک به سرور بروکر (مثلاً در لندن یا نیویورک) که ۲۴ ساعته روشن است، اینترنت پرسرعت و پایدار دارد و هرگز خاموش نمی‌شود.
• مزایای کلیدی:

1. آپتایم ۹۹.۹۹٪: ربات شما همیشه بیدار است.
2. کاهش Latency (تأخیر): فاصله زمانی ارسال دستور از خانه شما تا بروکر ممکن است ۲۰۰ میلی‌ثانیه باشد. از VPS لندن تا سرور بروکر در لندن، این زمان به ۱ یا ۲ میلی‌ثانیه می‌رسد. برای استراتژی‌های اسکلپ و خبری، این تفاوت یعنی سود یا ضرر.

در سطح حرفه‌ای، تریدرها فقط از یک الگوریتم ترید ساده استفاده نمی‌کنند. آنها سبدی از ربات‌ها می‌سازند.

• سبد اکسپرت (Portfolio of EAs): به جای اینکه تمام سرمایه را به یک ربات Trend Follower بسپارید (که در بازارهای رنج ضرر می‌دهد)، همزمان از یک ربات Scalper (که در بازار رنج سود می‌دهد) استفاده می‌کنید. وقتی یکی ضرر می‌کند، دیگری سود می‌سازد و منحنی سرمایه شما هموارتر می‌شود.
• اکسپرت‌های نیمه‌اتوماتیک (Hybrid Trading): این روش محبوب بسیاری از منتورهای «پیپدمی» است. تحلیل روند و سطوح حمایت/مقاومت توسط انسان انجام می‌شود، اما ورود دقیق و مدیریت معامله (خروج پله‌ای، تریلینگ استاپ) به اکسپرت دستیار سپرده می‌شود. این ترکیب هوش انسان و سرعت ماشین است.

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها برای خودکارسازی، شکست سطوح است. کدنویسی تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استاتیک کمی دشوار است، اما شکست سقف و کف روز قبل (Daily High/Low Breakout) الگوریتم ساده و قدرتمندی دارد. ربات‌های “London Breakout” که در زمان بازگشایی بازار لندن فعال می‌شوند، نمونه‌ای از این استراتژی هستند.

بزرگترین دروغ در مورد ربات‌ها این است: “Set and Forget”.

حتی با ربات، روانشناسی تریدر درگیر است، اما جنس آن فرق می‌کند.

• وسوسه دخالت: وقتی می‌بینید ربات وارد ضرر شده، وسوسه می‌شوید دستی معامله را ببندید. اما اغلب اوقات، ربات درست محاسبه کرده و بازار برمی‌گردد. دخالت دستی معمولاً عملکرد آماری ربات را خراب می‌کند.
• تحمل Drawdown: هر اکسپرتی دوره‌های زیان‌ده دارد. دیدن اینکه حساب شما برای دو هفته مدام کم می‌شود، دردناک است. بسیاری از تریدرها دقیقاً قبل از شروع دوره سوددهی، ربات را خاموش می‌کنند.
• اعتماد به سیستم: تنها راه غلبه بر این ترس، داشتن بک‌تست و فوروارد تست (تست روی حساب دمو) طولانی مدت است. وقتی بدانید که این استراتژی در ۱۰ سال گذشته همیشه از درادون‌هایش خارج شده، راحت‌تر صبر می‌کنید.